- Posiblemente fue la mezquita mayor del pueblo.
- Se construyó tras la Reconquista de la Grazalema musulmana (1.485) sobre un antiguo templo mudéjar.
- Es templo del patrón de Grazalema, San Atanasio, y de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pudiéndose contemplar en su Altar Mayor un templete neoclásico con la imagen de la Encarnación y de la Sagrada Familia.
- Además de sufrir los duros episodios de la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil, fue eje de la etapa más floreciente de la localidad, llegando a ejercer de arziprestazgo de la Villa.
- En su campanario tiene dos esferas de reloj.